题目：Measuring Time-Varying Spillover Effects in Stock Volatilities: A Markov Switching Bivariate ARCH Model
报告人：郑挺国，厦门大学王亚南经济研究院教授
时间：2015年12月9日(周三）上午10：00
地点：学院五楼会议室
个人简介：郑挺国，男，1979年6月生，浙江温岭人，经济学博士。现为厦门大学王亚南经济研究院教授、博士生导师，主要从事宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、金融计量经济学、时间序列分析等领域的研究。曾在《Journal of Econometrics》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《China Economic Review》等国际学术期刊发表论文近10篇，在《经济研究》(6篇)、《世界经济》、《金融研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等国内学术期刊上发表论文30余篇。曾获2011年全国优秀博士学位论文提名奖、入选2013年教育部新世纪优秀人才支持计划、2013年福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划、2011年福建省高校杰出青年科研人才培育计划等。
主讲人详细介绍请点击http://www.wise.xmu.edu.cn/people/faculty/c5e82359_fd50_4b65_b263_cd974783eb0d.html